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Datos de publicación

Autores Ruiz, Esther Afiliación Univ. Carlos III, Dep. Estadistica y Econometria, Madrid, España Título Modelos para series temporales heterocedasticas Revista Cuadernos Económicos de ICE Año 1994 Volumen 1 Número 56 Páginas 73-108

Artículos citantes

1	Andrés Alonso, Ana. Impacto sobre el mercado bursatil del vencimiento de los contratos de derivados sobre el ibex 35. Investigaciones Económicas. 2001, 25, 1: 203-234
2	Aragó Manzana, Vicente; Fernández Izquierdo, M. Antonia. Efecto vencimiento: su incidencia en el valor y la volatilidad de la base . Actualidad Financiera. 2000, 5, Monográfico 2/00: 53-60
3	Bajo Rubio, Oscar;Sosvilla Rivero, Simón;Fernández Rodríguez, Fernando. Una medida de volatilidad local en series temporales : teoría y aplicación al tipo de cambio peseta- marco  . Hacienda Pública Española. 1995,  , 134: 49-58
4	Fernández Izquierdo, María Angeles;Aragó Manzana, Vicente. Modelos GARCH asimétricos y volumen de negociación: aplicación para el índice IBEX-35. Revista Española de Financiación y Contabilidad. 2004, 33, 121: 443-464
5	Robles Fernández, Mª Dolores. Medidas de volatilidad. Revista Española de Financiación y Contabilidad. 2002, 31, 114: 1073-1110
6	Soriano Felipe, Pilar;Climent Diranzo, Francisco José. Volatility transmission models: a survey. Revista de Economía Financiera. 2006,  , 10: 32-81

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		Fecha publicación: 14/10/2004 - Fecha última modificación: 22/11/2010	Optimizada para MS-Explorer con resolución 1024 x 768 pixeles