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Datos de publicación

Autores Fernandez-Rodriguez, Fernando; Sosvilla-Rivero, Simon; Garcia-Artiles, Maria Dolores Afiliación Univ. Las Palmas de Gran Canaria, España;Univ. Complutense de madrid, Fac. Ciencias Economicas y Empresariales, Dep. Fundamentos del Analisis economico Ii, España Título Uso de predictores nearest-neighbour para predecir el mercado de valores español Revista Investigaciones Económicas Año 1997 Volumen 21 Número 1 Páginas 75-91

Artículos citantes

1	Andrada-Felix, J.; Fernadez-Rodriguez, F.; Garcia-. An Empirical Evaluation of Non-Linear Trading Rule. Studies in nonlinear dynamics and econometrics. 2003, 7, 3: -
2	Fernandez-Rodrguez, F.; Sosvilla-Rivero, S.; Garca. Dancing With Bulls and Bears: Nearest-Neighbour Fo. Japan and the world economy. 1999, 11, 3: 395-
3	Fernandez-Rodriguez, F.; Gonzalez-Martel, C.; Sosv. On the Profitability of Technical Trading Rules Ba. Economics letters. 2000, 69, 1: 89-
4	Fernández Rodríguez, Fernando; Sosvilla-Rivero, Simón; Andrada-Félix, Julián. Análisis técnico en la Bolsa de Madrid. Moneda y Crédito. 2001,  , 213: 11-38
5	Matilla-Garcia, M.. Are Trading Rules Based on Genetic Algorithms Profitable?. Applied economics letters. 2006, 13, 2: 123-

Artículos citados de revistas españolas

1	. . Spanish Economic Review. 1992,  , Monográfico: 91-
2	Olmeda, Ignacio; Perez, Joaquin. La dinamica no lineal y el caos en el mercado de valores español. Investigaciones Económicas. 1995, 19, 2: 217-248

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		Fecha publicación: 14/10/2004 - Fecha última modificación: 22/11/2010	Optimizada para MS-Explorer con resolución 1024 x 768 pixeles